BA2 · Materi

BA2 – Manajemen Risiko Perusahaan: Index Materi

Ujian: 3 jam | Soal esai Referensi Utama: Sweeting (2nd ed.), Lam (2003)

Topik 1: Kategori dan Identifikasi Risiko (25–35%)

1.1 ERM Concepts and Framework — Konsep manajemen risiko perusahaan (Enterprise Risk Management); komponen dan kerangka ERM suatu organisasi
1.2 Operating Environment and ERM — Aspek lingkungan operasional perusahaan dan kaitannya dengan proses manajemen risiko
1.3 Risk Classification Purposes — Tujuan dari klasifikasi risiko dalam konteks ERM
1.4 Types of Risk — Klasifikasi berbagai tipe risiko: risiko keuangan, risiko asuransi, risiko lingkungan, risiko operasional, dan risiko bisnis

Memahami konsep manajemen risiko perusahaan.
Mengevaluasi komponen dari kerangka manajemen risiko suatu perusahaan.
Menganalisa aspek dari lingkungan operasional serta kaitannya dengan proses manajemen risiko perusahaan.
Menjelaskan tujuan dari klasifikasi risiko.
Menjelaskan dan mengklasifikasikan berbagai tipe risiko termasuk: risiko keuangan, risiko asuransi, risiko lingkungan, risiko operasional dan risiko bisnis.

Sweeting, P. Financial Enterprise Risk Management (2nd ed.), Bab 1, 7–8, 14, dan 19.
Lam, J. (2003). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, Bab 1–7.

2.1 Risk Metrics and Exposure — Penerapan dan penentuan metrik risiko untuk tipe utama paparan risiko dan toleransi dalam konteks proses manajemen risiko terintegrasi
2.2 Measurable vs Immeasurable Risks — Perbedaan antara risiko yang terukur (risiko tingkat bunga, risiko asuransi) dan risiko yang tidak terukur (risiko operasional, risiko likuiditas)
2.3 Properties and Limitations of Risk Measures — Sifat ukuran risiko: delta $\delta$ , volatilitas, durasi, VaR, TVaR; batasan masing-masing ukuran
2.4 Risk Aggregation and Portfolio Approach — Konsep risiko gabungan dan pendekatan portofolio untuk manajemen risiko secara keseluruhan

Menerapkan serta menentukan metrik risiko dalam memperhitungkan tipe utama dari paparan risiko dan toleransi dalam konteks proses manajemen risiko terintegrasi.
Menjelaskan perbedaan antara risiko yang terukur (seperti risiko tingkat bunga dan risiko asuransi) dan risiko yang tidak terukur (seperti risiko operasional dan risiko likuiditas).
Menganalisa dan mengevaluasi sifat ukuran risiko (misalnya: delta, volatilitas, durasi, VaR, TVaR, dll) dan batasannya.
Menjelaskan konsep risiko gabungan dan pendekatan portofolio untuk manajemen risiko secara keseluruhan.

Sweeting, P. Financial Enterprise Risk Management (2nd ed.), Bab 9 dan 15.
Lam, J. (2003). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, Bab 9, 12, 13, dan 14.

3.1 Risk Mitigation Strategies and Techniques — Strategi mitigasi risiko yang tepat dan teknik pengelolaannya
3.2 Risk Management Tools and Analysis — Demonstrasi penggunaan perangkat dan teknik untuk menganalisa dan mengelola risiko
3.3 Data Risks and Algorithmic Decision Making — Keterkaitan risiko dengan penggunaan data, termasuk algoritma pengambilan keputusan
3.4 Risk Appetite and Risk Culture — Penentuan selera risiko (risk appetite) dan budaya risiko; pentingnya sikap pemangku kepentingan dalam menghadapi risiko
3.5 Ethics and Regulation in Data Use — Masalah etika dan peraturan dalam bekerja dengan data pribadi maupun kumpulan data yang sangat besar
3.6 Data Governance Policy — Masalah utama dalam kebijakan tata kelola data (data governance) dan pentingnya bagi perusahaan

Menjelaskan strategi mitigasi risiko yang tepat dan teknik pengelolaannya.
Mendemonstrasikan penggunaan perangkat dan teknik untuk menganalisa dan mengelola risiko.
Menjelaskan keterkaitan risiko dengan penggunaan data (termasuk algoritma pengambilan keputusan).
Menentukan selera dan budaya risiko, serta menjelaskan pentingnya sikap pemangku kepentingan dalam menghadapi risiko.
Menjelaskan masalah etika dan peraturan yang terlibat saat bekerja dengan data pribadi maupun kumpulan data yang sangat besar.
Menjelaskan masalah utama yang harus ditangani oleh kebijakan tata kelola data dan pentingnya hal tersebut bagi perusahaan.

Sweeting, P. Financial Enterprise Risk Management (2nd ed.), Bab 16–17.
Lam, J. (2003). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, Bab 8, 10, 11, dan 15.

4.1 Capital Need and Capital Measures — Alasan institusi keuangan membutuhkan modal; perbedaan pengukuran modal: modal regulasi dan modal ekonomi
4.2 Economic Capital — Komponen dasar dan kegunaan modal ekonomi; hambatan dan keterbatasan dalam perhitungan modal ekonomi
4.3 Risk Measures in Capital Assessment — Aplikasi pengukuran risiko dan penggunaannya dalam penilaian modal

Menjelaskan mengapa institusi keuangan membutuhkan modal dan menjelaskan perbedaan pengukuran modal termasuk modal regulasi dan modal ekonomi.
Menentukan komponen dasar dan menjelaskan kegunaan modal ekonomi. Menjelaskan hambatan dan keterbatasan dalam perhitungan modal ekonomi.
Mengaplikasikan pengukuran risiko dan mendemonstrasikan penggunaannya dalam penilaian modal.

Sweeting, P. Financial Enterprise Risk Management (2nd ed.), Bab 18.
Lam, J. (2003). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls, Bab 7, 9, dan 14.

Topik	Bobot
1. Kategori dan Identifikasi Risiko	25–35%
2. Pengukuran Risiko	10–20%
3. Perangkat Manajemen Risiko	25–35%
4. Pengelolaan Modal	5–10%